株式トレードに重要な3M(Money:資金管理)

システムトレード

ほかのMが適正でも破産してしまう!?

資金管理は3Mの中でも一番大切とも言われています。

システムトレードで売買している私はそこまで重要という認識はないです・・・

(それはシステムトレードで資金管理を行っているからであって、決してないがしろにしている訳ではありませんので誤解のないように)

トレードで利益を上げていくためには自分のMethod(手法)が相場に合わないときでも、

資金を切らすことなくトレードを続けることができなくてはなりません。

システムトレードでは資金200万をシステムトレードに用意できるようなら、

実際に仕掛けるのは150万円までにして、ドローダウン(損切りをして資金が減った時)の時でも安定して150万円分の発注ができるような対策をします。

実際には信用取引や約定率を考えて運用するので、もっと複雑なのですが、

決めてしまえばそれに従っていくだけです。

2%ルール

資金管理といえばというぐらいに2%というルールはよく取り上げられています。

「一回の取引の損失額を全資金の2%に抑えましょう」

というやつです。

システムトレード的には参考程度ということでしょうか。

システムトレードでは各手法ごとに手仕舞いのルールがあって、

手法を検討する際には2%ルールを意識することはあるかもしれませんが、

多くの手法を並行して運用していく際、もっと複雑になっていくと思います。

ただ私の場合、そんな複雑に考える頭はないので、

「現金余力をただひたすら多く持つ」

ざっくりしすぎですが、こんな感じで運用しています。

特にここのところ大きな暴落がないのでそれで資金がショートすることはないです。

最近は資金を有効活用できていないという焦りのほうが多いぐらいで(汗)

暴落相場では大きな資金が必要

〇〇ショックというような大きな暴落が来たら話は別です。

暴落相場は逆張りののシグナルが大量に出て、

手仕舞いまでも日数が多めにかかるので注意が必要になってきます。

しかも底が深いほど最後の大きな利益が取れる暴落の最終段階までにロスカットが多く発生する可能性があるので、結局損切りばかりで最後のおいしいところでは資金がショート(資金不足で仕掛けられない)してしまったということになりかねません。

私はその時を想定して資金を余裕を持っているつもりですが、

それでも想定以上の暴落が来ると覚悟はしているつもりです。

想定以上の暴落の時には、暴落が落ち着いた段階で再開できるような資金のうぃ確保して、

いったん手仕舞い(たとでそれで多少の損失を出したとしても)をして暴落が落ち着いてからまたトレードを再開するのも手だと思います。

荒れた相場では生き残ることが何より重要になります。

まとめ

どんなに優秀な売買ルール(裁量の場合はドレーダーの手腕)であっても相場に合わず負けが続く場いいがあります。

そのような相場が来ても市場から退場させられないために資金管理は重要になります。

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