システムトレードで利益を倍にできました!

システムトレード

システムトレードは儲かるのか

せっかくブログを始めたので今までの成績を振り返ってみたいと思います。

投資やトレードをしている、または始めようとしている人達はやはりそのやり方が正解なのか(利益になるのか)というのは一番気になるところだと思います。

そこで私のシステムトレードを始めてからの資産状況を赤裸々に報告したいと思います。

システムトレードを始めてからずーっとエクセルで履歴をとっていました。

システムトレードで売買を始めたのが2014年12月15日になります。

システムトレードを始めてから6年4か月になります。

目的はやはり資産がプラスになっているのかというところもありますが、

一番の目的は「ストラテジー(売買ルール)毎に利益が出ているのか」です。

システムトレードはやはり複数のストラテジー(売買ルール)を並行して運用しないと安定した利益は得られないと考えています。

上昇トレンドの時には順張り、下落トレンドの時には逆張りなどなどですね。

その結果をトータルして今日はもうかった、損したと評価していってもトレード自体の改善にはつながらないので、ストラテジー(売買ルール)毎に評価する必要があります。

なのでストラテジー(売買ルール)ごとの利益は見ていましたが、全体の資産増減は正直よく把握していませんでした(汗)。

今回ブログをいいきっかけにしてもう少し突っ込んで検証をしようと考えました。

そこでまず全体の資産推移をグラフにしてみました。

資産グラフ(システムトレードのみ)

赤裸々に報告と言っておきながら左軸の単位は消させていただきました(汗)

マイナスのほうは残っているのでこれでざっくり想像してみてください。

折れ線グラフは資金の推移で、棒グラフが日々の損益(手仕舞いベース)です。

なお日々の約定メールを入力しているのですべては税金は考慮に入れていません。

日々の損益振れ幅

手仕舞いベースで一日の損益銘柄は

■最大利確:318,200円(2019年4月4日)

 逆張りで最大保有3日の売買ルールでした。

 最近の上昇相場では活躍していませんが現役バリバリのルールです。

■最大損切り:-169,000円(2019年2月7日)

 こちらも逆張りでなんとデイトレ逆張り買いのルールです。

 この売買ルールは2020年末で運用は止めています。

 結局この損失が大きく、トータル損益-161,400円で運用停止。

 この日の損失がなくても期待値プラスマイナスゼロの売買ルールでした。

資産推移

資産の増減を表す折れ線グラフを見ていくと右肩上がりでいい感じです(笑)

直近の右上がりが素晴らしい!!

2020年からが半端ないですね。

このままいけば不労所得で早期退職も間近ですね(笑)

その割にはここのところ調子悪いですが(汗)

具体的にどの売買ルールが良かったのかも、今後検証していきたいと思います。

逆に始めてから2年ぐらいは全くと言っていいほど利益出ていません。

よくくじけずに続けていたものです。

自分ながら呆れました。

スタート直後は絶対に儲からない!?

なぜスタート直後は儲からないのか。

皆さんが当てはまるものではないのかもしれませんが

自分の経験で言わせてもらうと、今考えるとスタート時点で儲からないのはすごく納得です。

売買ストラテジーは自分で作成しても有料で販売されているものでも珠玉混合だと思います。

いくらバックテストでよかったとしても実際相場に現金を投入して始めた途端右肩下がりになるルールも珍しくありませんでした。

なので最初のうち実弾(現金)で思考錯誤を2年間続けてきたという感じです。

そうしていくうちに利益を出せないルールをふるい掛け(利益がマイナスのまま運用停止)し

継続して利益を出せそうな売買ルールだけを残していく。

それで残った売買ルールが土台として少しづつ利益を残していくので

右肩上がりになっていくというわけです。

なのでこのグラフで横ばいになっているところは新しい売買ルールを試していった期間というのが多分にあると思います。

右肩上がり期間と横ばい期間のサイクル

ちょうど今も新しい売買ルールを導入していろいろ試行錯誤している期間になります。

本当であればこの期間中も少しでも右肩上がりになって欲しいのですが・・・・

システムトレードにはサイクルがあって

①売買ルールを試用運転して使えるルールをふるい掛けする(始めた以上何とか形にしたいので必死)

②利益の出る運用ルールだけで運用(気分ルンルン♪)

③利益が出てきてすべての資金を使えこなせていないことに気づく(おっ!)

④資金効率が悪いと悩む

⑤新しいス売買ルールを模索(最近は面倒くさくて有料ストラテジーを検討)

⑥新しい売買ルール導入して試行錯誤

⑦うまく利益が出ないストラテジーがいて資産は横ばい(イライラ)

⑧利益が出る売買ルールだけをふるい掛けをする。

⑨②の状態

⑩以降③→④→⑤とサイクル状態へ

整理してみるとこんな感じだと思います。

横ばい期間の時にもっと効率よく売買ルールの選定ができればベストなのだけど、

現在の私のスキルではこのサイクルがベターだと思います。

まとめ

システムトレードは儲かる(私の場合)

かなり長期戦である程度の資金余力がある前提ですが、今のところ儲かっています。

ただやっぱり相場の状況を多分に影響を受けるので、単に日経かTOPIXに連動したETFを買っていた方が手間もかからず良かったのではという可能性も多分にあります。

それは今後私の資金がさらにどんどん増えるとか、日経平均が1万円まで下がったけど、私の資産は横ばいで済んでいるとか、どうなっていくか次第だと考えます。

日経平均と比べてどうだったかは検証してみたいですね。

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<追記>

やはり気になったので、さっそ比較した記事を作成しました。

よろしければこちらも参照ください。

日経平均推移とシステムトレード資産推移の比較

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