システムトレード

システムトレード

システムトレードとは

略してシストレといいますが、その定義は「売買するルールに従って機械的に売買するトレード手法」のこと。

よく完全自動売買と勘違いされますが、売買ルールに従うだけで、勝手に売買するかどうかは関係ありません。

FXでは「メタトレーダー」というソフトがあって完全に自動売買なのも普通にあります。

私の場合は「イザナミ」というソフトを使用しています。

このソフト自体には発注する機能はついていません。

その代わり「ワンクリック一括発注シート」というエクセルを使ってボタン一つで「シグナル出し」、「手仕舞い発注」「仕掛け発注」ができます。

それがなければ一日に数十銘柄の発注を手動でしなければならないので、私は続けられませんでした。

システムトレードのメリット

  • 感情に左右されない

   これが最大のメリットですね。

   裁量トレード(一般的な売買手法)で売買をしていたころは、

   自分の買った銘柄が予想外に下がっても

   「そのうち上がるのでは」

   「長期的に見れば上がる銘柄だから」

   と言い訳して何度も損切りができず、何度も塩漬けにしていました。

   そしてなぜか自分が買ったら下がって、

   粘りに粘ってついに諦めて損切りした時が底だった・・・

   相場あるあるを繰り返していました。

  • 過去の相場で検証した期待値があるので心理的に楽

   たとえ業績のいい銘柄でも今の株価が割安とは限りません。

   決算で上方修正の発表があっても翌日売られて株価が下がることすらあります。

   いわゆる「織り込み済み」「情報の出尽くし」ってやつです。

   システムトレードでは、自分で気決めたルールで売買すれば

   (少なくとも過去は)利益が取れるという事実があるので、気持ちが楽になります。

   「過去の実績でも〇%は損切りをしているのだから、

   今回利益が出なかったのはその負けの〇%の方の売買になっただけ」

   と気持ちの整理ができます。

システムトレードのデメリット

  • 過去に利益が出ていたルールであっても未来にも同じように利益が出るとは限らない

   これはほんとに不思議でがっかりなことなのですが、

   現実に運用したら全く利益が出ないという場合もあります。

   新しいルールを運用するときには少額で運用(スモールスタート)で様子を見ています。

  • 有名なルールだと期待値(利益が下がる)

   多くの人が同じ売買ルールを使うと売買タイミングが重なるので、

   ルールで想定していた単価で約定しないことになります。

   一つ目に書いたデメリットの原因の一つと言われています。

   有名なルールを使う場合は、タイミングや価格、銘柄を意識的にずらす必要があります。

  • システムトレードも心理的に厳しい時もある

   たとえ勝率が50%の売買ルールでも、勝ち負けが交互に来るわけではありません。

   負け続けることも多々あります。

   その時に落ち着いて続けられる強い気持ちが必要です。

   過去の検証でどれだけ負け続けるなどの実績も確認することができますが、

   やはり現実にその負け続けに直面すると堪えがたいものがあります。

   そして過去の検証はあくまでも過去での話なので、

   過去の損失を上回らないという保証もありません。

結局のところどうなの?

私はメリットがあると思っています。

2014年12月15日からシステムトレードを初めて約6年間続けていますが、

資金を倍にすることができました。

裁量トレードでこのような成績を残すことはできなかったと思っています。

実際に私がどれだけ利益を上げたかは記事を書いたのでそちらを参考にしてみてください。

↓↓システムトレードの通算成績↓↓

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↓↓システムトレードの成績は日経平均の上昇率に勝てるか↓↓

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相場を降りるまで利益を拡大し続けていられるかはこれからのことなので、

断言はできませんが、私は続けるつもりです。

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