運用中のシステムトレードストラテジー(逆張りA)

ストラテジー(売買手法)

システムトレードに使用しているストラテジーのリアル

システムトレードにはストラテジー(売買手法)が必須です。

理想はどのような外部環境であっても淡々と一定の割合で利益を上げられればベストなのですが、

現実はそうはいきません。

相場によって相性が良い時には連勝して大きな利益を残してくれますが、

相性が悪い相場の時には連敗することもしばしばあります。

そこで必要なのがマルチストラテジーという考え方です。

期待値プラスのストラテジー(売買手法)を複数並行して運用することで、

各ストラテジーの不得意な相場を補填しあって、

トータルで極力なだらかに利益を詰め上げていく考え方ですね。

私も複数のストラテジーを運用して、資金が増えてきたところで、

さらに追加という取り組みをして来ました。

そして6年で資産を倍にすることができました。

では各ストラテジーではどう資金が推移するのか、

ストラテジーごとに実績を見ていきたいと思います。

運用中ストラテジーの中でも最長寿

自作の超シンプルな逆張りです。

条件が二つしかありません。

保有期間は最大4日。

最長寿のストラテジーが有料のストラテジーでなく、自作というのも驚きですが、

こんなシンプルな手法で長期間一軍で利益を上げられるのには改めて驚きです。

私がシステムトレードを始めたのが2014年12月15日でこのストラテジーを運用し始めたのが2015年7月13日。

半年間は試行錯誤して運用しては挫折を繰り返していたことになります。

取引回数が少ないけちゃんと右上がりです。

実際のトレード実績をグラフにしてみました。

逆張りで取引回数が少ないのでガタガタしていますが、

ちゃんと右肩上がりです。

取引回数:174回・・・6年取引しているのに回数少ないですな。

勝率:48.3%・・・・逆張りなのに勝率低い!!

最大利益/取引・・・146,350円

最大損失/取引・・・-84,650

損小利大なのでそこで利益を上げているってことですね。

結果だけを見ると勝率は低いけど勝つときに大きくかつブレイク系(順張り系)みたいですがちゃんと逆張りです。

2000年から運用していたらどうだった?

実際に運用を始めたのは2015年ですがそれ以前に運用していたらどうだったのか、

イザナミの検証データを見てみましょう。

本格的に右肩上がりになっているのは2014年からで

「運用開始したタイミングよかったじゃん」

といえますが、逆に

「よく実運用に採用したな」

と2015年の俺に突っ込みたくなります(笑)

まあ、結果オーライです。

取引回数は少ないけど、総利益の1/4をただき出している

長期間運用していますが、取引回数はわずか174回です。

これで私の6年間の利益の25%を稼いでいます。

このストラテジーには最大の敬意を払わなきゃですが、

「ほかのストラテジーは何してるの?」って感じです。

今まで振り返りが弱かったかもしれません。

ほかの手法も検証していけばいろいろ見えてくるかもしれません。

いろいろ見てきたいと思います。

まとめ

私が運用しているストラテジー(売買ルール)の振り返りを見ていただくことで、

システムトレード(シストレ)運用のリアルが少しでも理解していただけたら幸いです。

他にもシストレを実際に運用している生の声を皆様にお届けできるような記事をアップしていきますので是非他の記事も覗いてみてください。

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