運用中のシステムトレードストラテジー:逆張り(打診買い)

ストラテジー(売買手法)

システムトレードに使用しているストラテジーのリアル

システムトレードにはストラテジー(売買手法)が必須です。

理想はどのような外部環境であっても淡々と一定の割合で利益を上げられればベストなのですが、

現実はそうはいきません。

相場によって相性が良い時には連勝して大きな利益を残してくれますが、

相性が悪い相場の時には連敗することもしばしばあります。

そこで必要なのがマルチストラテジーという考え方です。

期待値プラスのストラテジー(売買手法)を複数並行して運用することで、

各ストラテジーの不得意な相場を補填しあって、

トータルで極力なだらかに利益を詰め上げていく考え方ですね。

私も複数のストラテジーを運用して、資金が増えてきたところで、

さらに追加という取り組みをして来ました。

そして6年で資産を倍にすることができました。

では各ストラテジーではどう資金が推移するのか、

ストラテジーごとに実績を見ていきたいと思います。

リアル運用で通用している有料ストラテジー

こちらは有料のストラテジーです。

後日アップする予定の逆張り(深押し)とセットになるストラテジーになります。

日経平均が「暴落した時」、「まあまま下げたとき」、「ちょい下げの時」の3段階に分けてエントリーの深さを分けています。

保有日数は2日。

ただ手仕舞いはちょっと特殊で、翌日の大引けの手仕舞いになります。

通常の証券会社だと前日に手仕舞い発注できるのが、前場引けとなってしまうので、

私のようなサラリーマンが運用するとなると、手仕舞い日の11:30以降に発注をする必要があります。

私は去年の末ぐらいまでSBIネオモバイル証券で運用していたので、午後に手仕舞いの発注を指定ました。

実際そんなに取引回数は多くないので、運用可能かと思います。

ただ、やはり出張とか会議とかあると時間をうまくとるのは難しかったです。

2月から運用証券会社をauカブコム証券へ変更

今年に入ってからさらに翌日大引け手仕舞いのストラテジーを入れることにしたのをきっかけにauカブコム証券へ変更しました。

取引のコストを考えるとSBIネオトレードのほうがメリットがあるのですが、取引回数が増えると手間が増えて、本業に影響する可能性があります。

運用を続けられなければ意味ないですからね。

おかげで、後場に発注をするという余計な手間から解放されました。

それでも休み時間に株価チェックはしますけどね(汗)

こいつも花が咲くまで時間がかかった

運用スタート・・・2016年7月29日

取引回数・・・285回

勝率・・・54.7%

最大利益/取引・・・157,150円

最大損失/取引・・・-64,450円

スタートから一応右肩上がりで利益を積み上げていて

「これは期待値プラスの売買ルール認定!!」

と思っていたら運用スタートから約2年後にほぼスタート地点に戻ってしまいました。

正確にはプラスの200円で踏みとどまりました。

取引手数料を加味しているので、マイナスにならなかったということは、

一応プラスの期待値ということでいいでしょうか(笑)

その後一気に利益を上げて最高利益を更新していきます。

もし±ゼロに戻った時に山てしまったらもったいないことをしたことになります。

20年のバックテストの中で半年ぐらいのドローダウンは短期といえるので、

これぐらいのドローダウンは耐えなければいけないということですね。

ストラテジーの運用スタート時期も大切

運悪くドローダウンが始まったタイミグで運用を始めたら悲惨なことになります。

半年以内に運用停止基準に達して止まってしまいます。

このドローダウン期間は相場が下落傾向にあるということ。

ということは冒頭で説明したこのストラテジーの相方(追撃買い)が利益を上げていれば、

トータルで右肩上がりになるということ。

その辺は後日検証してみたいと思います。

まとめ

私が運用しているストラテジー(売買ルール)の振り返りを見ていただくことで、

システムトレード(シストレ)運用のリアルが少しでも理解していただけたら幸いです。

他にもシストレを実際に運用している生の声を皆様にお届けできるような記事をアップしていきますので是非他の記事も覗いてみてください。

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