運用中のシステムトレードストラテジー(デイトレA)

ストラテジー(売買手法)

システムトレードに使用しているストラテジーのリアル

システムトレードにはストラテジー(売買手法)が必須です。

理想はどのような外部環境であっても淡々と一定の割合で利益を上げられればベストなのですが、

現実はそうはいきません。

相場によって相性が良い時には連勝して大きな利益を残してくれますが、

相性が悪い相場の時には連敗することもしばしばあります。

そこで必要なのがマルチストラテジーという考え方です。

期待値プラスのストラテジー(売買手法)を複数並行して運用することで、

各ストラテジーの不得意な相場を補填しあって、

トータルで極力なだらかに利益を詰め上げていく考え方ですね。

私も複数のストラテジーを運用して、資金が増えてきたところで、

さらに追加という取り組みをして来ました。

そして6年で資産を倍にすることができました。

では各ストラテジーではどう資金が推移するのか、

ストラテジーごとに実績を見ていきたいと思います。

自作ストラテジー:市場に対して逆張りで寄り引きけデイトレ

市場が大きくおられた時には、本来売られるべきではない銘柄も市場につられて下がります。

その後様子を見ながら買い戻しが入るのを狙った売買ルールです。

デイトレでは大きな期待値が見込めないので、指値での発注がメインになります。

(ボラが大きい銘柄を狙えばいいのですが、

期待値が増えるのに合わせてスリッページが大きくなる傾向があります。

バックテストと差異が出るので私はあまり得意ではありません)

2016年6月末からスタートしていますが珍しく投入直後から利益が出た売買ルールで、

売買スタートして一度も投入資金を割れないという、

まれにみるありがたいストラテジーです。

着々と右肩上がりのグラフ

運用スタート2016年6月28日

取引回数・・・418回

勝率・・・59.6%

最大利益/取引・・・73,550円

最大損失/取引・・・ー27,500円

取引回数はそこそこありますが、仕掛ける日数自体は限定されているので、

カクカクなグラフになっています。

勝率は約60%ですが、日別で見たらもっと高い印象。

振り返りの重要性

こうやってストラテジーごとに客観的に検証していくと

今まで気づかなかった発見があります。

このストラテジーはもう少しリスクをとってもいいかもしれませんね。

検討していみます。

まとめ

私が運用しているストラテジー(売買ルール)の振り返りを見ていただくことで、

システムトレード(シストレ)運用のリアルが少しでも理解していただけたら幸いです。

他にもシストレを実際に運用している生の声を皆様にお届けできるような記事をアップしていきますので是非他の記事も覗いてみてください。

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