運用中のシステムトレードストラテジー(デイトレ複合)

システムトレード

シストレに使用しているストラテジーのリアル

システムトレードにはストラテジー(売買手法)が必須です。

理想はどのような外部環境であっても淡々と一定の割合で利益を上げられればベストなのですが、

現実はそうはいきません。

相場によって相性が良い時には連勝して大きな利益を残してくれますが、

相性が悪い相場の時には連敗することもしばしばあります。

そこで必要なのがマルチストラテジーという考え方です。

期待値プラスのストラテジー(売買手法)を複数並行して運用することで、

各ストラテジーの不得意な相場を補填しあって、

トータルで極力なだらかに利益を詰め上げていく考え方ですね。

私も複数のストラテジーを運用して、資金が増えてきたところで、

さらに追加という取り組みをして来ました。

そして6年で資産を倍にすることができました。

では各ストラテジーではどう資金が推移するのか、

ストラテジーごとに実績を見ていきたいと思います。

シストレ戦略:デイトレ(有料ストラテジー)

デイトレの戦略が欲しくて購入しました。

ショートとロングで各3つのルールに分けられていセットで構成されています。

具体的に

ロング・・・「通常時逆張り」、「暴落時逆張り」、「順張り」

ショート・・・「外部要因Aパターン逆張り」「外部要因Bパターン逆張り」「順張り」

こんな感じです。

運用成績・・・はやり最初からはうまくいきません

運用を始めてからの損益グラフになります。

相変わらず導入してしばらくは直接利益になってませんね。

オリジナルのままでもこの期間は横ばいだったので、私がシステムをどうこうしたせいではありません。

もしかしたらトレーダーズ効果かもしれません。

売っている方は当時、大々的に販売をしていたので多くの方が購入していたと思われます。

大勢の方が同じタイミングでエントリーすれば、バックテストの結果より不利な条件になるのは間違いありません。期待値も割り引いて考えなくてはいけません。

その後戦略と相場がマッチする期間があったのでそこで大きく稼ぐことが出来ています。

ただ着実に右肩上がりという訳ではなく、半年から1年ぐらいで荒稼ぎをしてほかの期間は横ばいのイメージ・・・

ちょっと細かく検証して、てこ入れる必要があるかもしれません。

運用スタート・・・2017年3月23日

取引回数・・・724回

勝率・・・52.3%

最大利益/取引・・・171,950円

最大損失/取引・・・-78,000円

シストレのイザナミで各ストラテジーを検証

初めてイザナミのスクショをアップしたのですが、ちょっと見づらいかも(-_-;)

実運用の実績ではないので多少誤差はあるかもしれません。

順張りは運用する意味はなさそうですね。

実運用ではちょっと利益が乗っているのでまだしばらく続けてみますが、

もしかしたら証券会社に手数料をお儲けさせているだけかもしれません・・・

逆張りの方は続ける価値はありそうです。

ショートの方は振り返ってみてビックリでした。

ただし空売りのほうが売り禁銘柄が正確に反映されないので、バックテストと実運用の乖離が大きいことは考慮しなくてはなりません。

日本の株価は夜に作られている

一般的には日中の株価は下がりやい(陰線になりやすい)。

そして(アメリカの影響を受けて)夜のうちに上がる。つまりギャップアップする。

という認識なので、デイトレ売り(ショート)戦略は安泰と思ってしまっていました。

右肩上がりになっているのは外部要因Bパターン逆ばりしかないじゃないですか!

ただし実運用ではちょっと「ひねり」を入れているのでここまでひどくはありません。

ただ順張り売り(ショート)はまだ運用停止のドローダウンまで来ていませんが、

芽が出なそうなので運用を停止します。

バックテストが良くても未来のことは誰もわかなない

「これで運用すればばっちり儲かりまっせ!!」

と勢いよく市場に送り込んでも実際には思ったように行かなことが多々あります。

またこれまでに実例を挙げたように、目が出るまで1年以上かかるストラテジーもあります。

システムトレードは基本的に短期売買の繰り返しですが、

長期投資とは別の意味で長いスパンで考えなければいけないことがあります。

ただ、長期運用みたいに長い間含み損を抱えているようなことはないので、そこは気楽だと思います。

シストレもトレードの一つなのでやはり振り返りは重要

今までは忙しさにかまけて大雑把ににしか見ていなく、トータル損益で運用停止のラインを越えなければ運用継続してましたが、

このブログをきっかけに細かく振り返ることが出来てよかったと思います。

運用期間が短いストラテジーも含めると、現在運用中のストラテジーは28個あります。

今回長期で運用しているストラテージーを振り返って、流れは何となくできたので、

今後は定期的に振り返りを行っていきたいと思います。

まとめ

私が運用しているストラテジー(売買ルール)の振り返りを見ていただくことで、

システムトレード(シストレ)運用のリアルが少しでも理解していただけたら幸いです。

他にもシストレを実際に運用している生の声を皆様にお届けできるような記事をアップしていきますので是非他の記事も覗いてみてください。

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