運用中のシステムトレードストラテジー(順張りA)

ストラテジー(売買手法)

システムトレードに使用しているストラテジーのリアル

システムトレードにはストラテジー(売買手法)が必須です。

理想はどのような外部環境であっても淡々と一定の割合で利益を上げられればベストなのですが、

現実はそうはいきません。

相場によって相性が良い時には連勝して大きな利益を残してくれますが、

相性が悪い相場の時には連敗することもしばしばあります。

そこで必要なのがマルチストラテジーという考え方です。

期待値プラスのストラテジー(売買手法)を複数並行して運用することで、

各ストラテジーの不得意な相場を補填しあって、

トータルで極力なだらかに利益を詰め上げていく考え方ですね。

私も複数のストラテジーを運用して、資金が増えてきたところで、

さらに追加という取り組みをして来ました。

そして6年で資産を倍にすることができました。

では各ストラテジーではどう資金が推移するのか、

ストラテジーごとに実績を見ていきたいと思います。

自作ストラテジー:ブレイクアウト狙い

システムトレードを始めたころ、順張りの売買ルールも欲しいと考え、

試行錯誤してなんとか作り上げました。

2015年から使い始めたのですが、しばらく運用しながら改良していて

それでもなかなか成果が上がらなかったので、一度運用をストップしました。

その後、一年ぐらい寝かせてその後うまく相場に合致したのか利益が出てくれている状況です。

順張りはスリッページが鬼門

すべての順張りというわけではないですが、

大体はエントリーに逆指値を使うのでスリッページが発生します。

一応イザナミでも見込みを入れることはできますが、

一律になるわけもなく銘柄によって滑る率は変わってくるので必ずしもイザナミと同じ結果にならないところがあります。

スリッページを考えその分期待値も多めでないと実運用したら、結局利益が出なかったということになりかねません。

またスリッページ対策として「売買対象を出来高の多い銘柄に絞る」ということが挙げられますが、

出来高少ない方が期待値が高いということが多いのが悩ましいところです。

試行錯誤の期間が長かったけど、やっと形になった!?

スタートしたのは2015年10月29日です。

その後利益が出始めたのは2018年7月ですから約3年間試行錯誤を繰り返していました。

自作のストラテジーを仕上げるのにはやはり根気が必要です(汗)

振り返ってみると利益をたたき出しているのは、ほんの一時期なので

試行錯誤しなくても相場に合致すればそれなりの利益を上げていたのかもしれません。

取引回数・・・648回

勝率・・・53.9%

最大利益/取引・・・138,600円

最大損失/取引・・・ー76,500円

保有日数3日のストラテジーです。

「待つも相場」

利益が出ているといいながら、もう1年ぐらい横ばいが続いています。

きっと次にまた相場にマッチするタイミングまでこんな感じだと思います。

気長に次のビッグウェーブを待つことにしましょう。

まとめ

私が運用しているストラテジー(売買ルール)の振り返りを見ていただくことで、

システムトレード(シストレ)運用のリアルが少しでも理解していただけたら幸いです。

他にもシストレを実際に運用している生の声を皆様にお届けできるような記事をアップしていきますので是非他の記事も覗いてみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました