やっぱりシステムトレードにはボラティリティが必要
最終的には＋８５，４５０円プラスという結果になりました。
一時はどうなるかと思いましたが、後半に盛り返していきました。
結局６月２１日に市場が大きく下げたのをうまく利益につなげられたのが良かったです。
スイング系ストラテジーはトントン
スイング系ストラテジーだけで見ると
スイング系ストラテジートータル：２，７００マイナス
という残念な結果に終わってます。
休んでいるのと変わらないな
証券会社を儲けさせているだけか。
資金が遊んでいるのを何とかしよと導入したブレイク系のストラテジーが、１５０，０００以上のマイナスをたたき出して、思いっきり足を引っ張っています。
これで運用停止ラインに引っかかったので、しばらくの間運用を止めます。
仕掛け位置が違うブレイク系ストラテジーは３５，０００程度のプラスで利益を出しているので、ブレイク系が弱かった相場ということでもないと思います。
今年の３月２１日に運用を始めてからいいとこ無しでした。
後は６月２１日の１日だけ下げてすぐ戻っているので、押し目系のストラテジーはいい成績を残していました。
運用を停止したストラテジー
２０００年からの成績はこんな感じ。
特に２０２０年がいい感じで右肩上がり。
２０２０年から拡大するとこうなります。
私が運用を始めた後、３月末をピークに見事に右肩下がり。
運用を始めた途端儲からなくなる・・・・
「シストレあるある」
ですね。
過剰最適化（オーバーフィッティング）ということでしょうか。
ただ、どのストラテジーも好調な時もあれば、不調な時もあります。
３か月ぐらいで見ると右肩下がりな期間はいくらでもあります。
始めたタイミングが悪かったということも否めません。
なんで、運用は停止しますが定期的に検証をして、過剰最適化（オーバーフィッティング）でないと判断できればまた運用を開始したいと思います。
デイトレ系ストラテジーはプラス
デイトレ系ストラテジートータル：８８，１５０円プラス
こちらの方は安定してプラスを維持しています。
細かい戦略的にみると
デイトレ売りストラテジー：ちょいマイナス
デイトレ買いストラテジー：まあまあプラス
引け寄り（オーバーナイト）ストラテジー：マイナス
結局デイトレ買いで今月のほぼ全部の利益をたたき出していたようです。
ただ他のストラテジーもそんなに大きなマイナスでないので、相場が合えばまた活躍してくれるでしょう。
７月の取り組み（新しいストラテジーを導入したい）
最近の低ボラティリティのせいで、ほとんど資金が遊んでいます。
ただこの辺はボラティリティが上がればシグナルもでて保有数も上がってくると思います。
下手にシグナルを上げていくと逆に暴落が来た時に資金がショートして、一番おいしいタイミングで取引が出来なくなってしまします。
そこで今回導入したいと考えているのが、引け寄り（オーバーナイト）戦略
デイトレの資金は基本的に夜は遊んでいます。
その資金をうまく使おうということです。
「一粒で２度おいしい！」
ってことです。
万が一デイトレで100％資金を使っていてたら、一瞬だけ信用取引を使うというイメージになります。
そんなことはほとんどないですけどね。
このストラテジーも直近３ヶ月は横ばいが気になるけど、６月後半に横ばい期間を脱したようにも見えるので、そろそろ運用スタートをしたいと思います。
ただこのストラテジーは、当日の値動きを考慮する必要があります。
サラリーマンの私が運用するには
- システムトレードイザナミ・・・シグナル抽出
- 岡三証券・・・岡三RSSで当日の値動きを監視して引けで発注
- エクセル・・・岡三RSSを運用するために必要
この三種の神器が必須になります。
このストラテジーを今月中に運用できるよう仕上げたいと思います。
コメント